在嘉峪关关城内有一座游击将军府，也称游击衙门，初建于明隆庆年间，后来成为明清两代镇守嘉峪关的游击将军处理军机政务的场所。据史料记载明代的芮宁是入住游击将军府的第一位游击将军。